Handelssystemer som utformer systemet - Del 1.Den foregående delen av denne opplæringen så på elementene som utgjør et handelssystem og diskuterte fordelene og ulempene ved å bruke et slikt system i et levende handelsmiljø. I denne delen bygger vi videre på den kunnskapen ved å undersøke hvilke markeder som er spesielt velegnet til systemhandel. Vi vil da ta en mer grundig titt på de ulike sjangrene av handelssystemer. Rangering i ulike markeder. Kvartalsmarkeder Aksjemarkedet er trolig det vanligste markedet for handel, spesielt blant nybegynnere I denne arena dominerer store spillere som Warren Buffett og Merrill Lynch, og tradisjonelle verdier og vekststrategier er langt den vanligste. Mange institusjoner har imidlertid investert betydelig i design, utvikling og implementering av handelssystemer Individuelle investorer er med i denne trenden, men sakte. Her er noen viktige faktorer å huske på når du bruker handelssystemer i aksjemarkedet s. Den store mengden aksjer som er tilgjengelig, tillater handelsmenn å teste systemer på mange forskjellige typer aksjer - alt fra ekstremt volatile OTC-aksjer til ikke-flyktige blue chips. Effektiviteten av handelssystemer kan begrenses av lav likviditet av enkelte aksjer, spesielt OTC og rosa ark, kan utstedelse av utslipp spiser til fortjeneste generert av vellykkede bransjer, og kan øke tapene OTC og rosa arkaksjer ofte påfører ekstra provisjonsavgifter. De viktigste handelssystemene som brukes er de som ser etter verdi - det vil si systemer som bruker forskjellige parametere for å avgjøre om en sikkerhet er undervurdert i forhold til tidligere resultater, sine jevnaldrende eller markedet generelt. Forex Exchange Markets Valutamarkedet, eller forex er det største og mest likvide markedet i verden Verdens s regjeringer , banker og andre store institusjoner handler trillioner av dollar på valutamarkedet hver dag De fleste institusjonelle handelsmenn på forexen er avhengige av trad Inngangssystemer Det samme gjelder for enkeltpersoner på forexen, men noen handel basert på økonomiske rapporter eller rentebetalinger. Her er noen viktige faktorer å huske på når du bruker handelssystemer i valutamarkedet. Likviditeten i dette markedet - på grunn av den enorme volum - gjør handelssystemene mer nøyaktige og effektive. Det er ingen provisjoner i dette markedet, bare sprer seg. Det er derfor mye lettere å foreta mange transaksjoner uten å øke kostnadsbesparende til mengden aksjer eller råvarer tilgjengelig, antall valutaer som skal handles er begrenset Men på grunn av tilgjengeligheten av eksotiske valutapar - det vil si valutaer fra mindre land - er volatilitetsintervallet ikke nødvendigvis begrenset. De viktigste handelssystemene som brukes i forex, er de som følger trender et populært ordtak i markedet er trenden er din venn, eller systemer som kjøper eller selger på breakouts Dette skyldes at økonomiske indikatorer ofte forårsaker store prisbevegelser på en gang. Futures Equity, forex og råvare markeder alt tilbyr futures trading Dette er et populært kjøretøy for system trading på grunn av høyere utnyttbar utnyttelse og økt likviditet og volatilitet. Disse faktorene kan imidlertid kutte begge måtene de kan enten forstørre dine gevinster eller forsterke tapene. bruk av futures er vanligvis reservert for avanserte individuelle og institusjonelle systemhandlere Dette er fordi handelssystemer som er i stand til å kapitalisere på futures markedet krever mye større tilpasning, bruk mer avanserte indikatorer og ta mye lenger tid å utvikle. Så det er best. Det er opp til individuell investor å bestemme hvilket marked som passer best til systemhandel - hver har sine egne fordeler og ulemper De fleste er mer kjent med aksjemarkedene, og denne kjennskapen gjør det enklere å utvikle et handelssystem. Forex er imidlertid vanligvis ansett som den overlegne plattformen å drive handelssystemer - spesielt blant mer erfarne handelsmenn. Dessuten, hvis en handelsmann bestemmer seg for å cap italize på økt innflytelse og volatilitet, futures alternativet er alltid åpent Til slutt ligger valget i hendene til systemutvikleren. Typer av Trading Systems. Trend-Following Systems Den vanligste metoden for system trading er trend-følgende system I sin mest grunnleggende form, venter dette systemet bare på en vesentlig prisbevegelse, og kjøper eller selger i den retningen. Denne typen system banker på håp om at disse prisbevegelsene vil opprettholde tendensen. Gjennomgående gjennomsnittlige systemer Ofte brukt i teknisk analyse er et glidende gjennomsnitt en indikator som bare viser gjennomsnittsprisen på en aksje over en tidsperiode. Essensen av trender er avledet fra denne måling. Den vanligste måten å bestemme inngang og utgang er en crossover. Logikken bak dette er enkel. En ny trend er etablert når prisen faller over eller under sin historiske pris gjennomsnittlige trend. Her er et diagram som tegner både prisblå linjen og den 20-dagers MA røde linjen i IBM. Breakout Systems The grunnleggende konseptet bak denne typen system ligner på et glidende gjennomsnittssystem Ideen er at når en ny høy eller lav er etablert, er prisbevegelsen mest sannsynlig å fortsette i retning av breakout En indikator som kan brukes i bestemme breakouts er en enkel Bollinger Band overlegg Bollinger Bands viser gjennomsnitt av høye og lave priser og breakouts oppstår når prisen møter kantene på bandene. Her er et diagram som plots pris blå linje og Bollinger Bands grå linjer av Microsoft. Ulemper med Trend - Følgende Systems. Empirical Decision-Making Required - Ved å bestemme trender, er det alltid et empirisk element for å vurdere varigheten av den historiske trenden. For eksempel kunne det bevegelige gjennomsnittet være de siste 20 dagene eller de siste fem årene, så utvikleren må avgjøre hvilken som er best for systemet Andre faktorer som skal bestemmes er de gjennomsnittlige høyder og nedturer i breakout systemer. Lagring av natur - Flytte gjennomsnitt og breakout systemer wi Jeg vil alltid slakke med andre ord, de kan aldri slå nøyaktig topp eller bunn av en trend Dette resulterer uunngåelig i en fortabelse av potensiell fortjeneste, noe som noen ganger kan være signifikant. Langsiktig effekt - Blant markedskreftene som er skadelige for suksessen til trend-følgende systemer, dette er en av de vanligste. Whipsaw-effekten oppstår når det bevegelige gjennomsnittet genererer et falsk signal - det vil si når gjennomsnittet faller like i området, så reverserer det plutselig retning. Dette kan føre til store tap, med mindre effektive stopp - tap og risikostyring teknikker er ansatt. Sidens Markeds - Trend-følgende systemer er av naturen kun i stand til å tjene penger bare i markeder som faktisk gjør trend Men markeder flytter også sidelengs for å holde seg innenfor et visst område i lengre tid. Extreme Volatilitet kan forekomme - Noen ganger kan trend-følgende systemer oppleve ekstrem volatilitet, men næringsdrivende må holde fast i systemet. Manglende evne til å gjøre det vil resultere i sikret failure. Countertrend Systems I utgangspunktet er målet med countertrend-systemet å kjøpe på lavest lavt og selge på høyeste høyde. Hovedforskjellen mellom dette og trend-følgende system er at motstrømssystemet ikke er selvkorrigerende. Med andre ord , det er ingen angitt tid for å gå ut av posisjoner, og dette resulterer i et ubegrenset ulemper. Potensielle motstridssystemer Mange forskjellige typer systemer betraktes som motstrømsystemer. Ideen her er å kjøpe når momentum i en retning begynner å falme. Dette beregnes oftest ved bruk av oscillatorer For eksempel kan et signal genereres når stokastikk eller andre relativstyrkeindikatorer faller under bestemte punkter. Det finnes andre typer mottrendshandelssystemer, men alle deler samme grunnleggende mål - å kjøpe lavt og selge høyt. Ulemper ved motstrid Følgende Systems. Envirksom beslutningsprosess påkrevd - For eksempel er en av faktorene som systemutvikleren må bestemme seg for, poenget ts hvor relativstyrkeindikatorene fades. Extreme Volatilitet kan forekomme - Disse systemene kan også oppleve ekstrem volatilitet, og en manglende evne til å holde fast ved systemet til tross for denne volatiliteten vil resultere i sikret feil. Ubegrenset Ulempe - Som tidligere nevnt er det ubegrenset Ulemper potensial fordi systemet ikke er selvkorrigerende Det er ikke satt tid til å gå ut av posisjoner. Konklusjon De viktigste markedene som handelssystemer egner seg til, er aksje-, valuta - og futuresmarkedet. Hvert av disse markedene har sine fordeler og ulemper De to hovedgenrene av handelssystemer er trend-følge og countertrend-systemer Til tross for forskjellene, krever begge typer systemer i utviklingsstadiene deres empirisk beslutningsprosesser fra utviklerens side. Disse systemene er også utsatt for ekstrem volatilitet, og dette kan kreve noe utholdenhet - det er viktig at systemhandleren holder fast med systemet hans i disse tider I følgende jeg nstallment, vil vi ta en nærmere titt på hvordan å designe et handelssystem og diskutere noe av programvaren som systemhandlere bruker for å gjøre livet enklere. er opprettet av en erfaren Betfair Trader, for å gi gratis Betfair Trading Tutorials og informasjon til publikum. Betfair Trading Tutorials på dette nettstedet kan ikke bli funnet noe annet sted på nettet. Dette er virkelig unike opplæringsprogrammer og artikler. Fra Betfair Trading, vi har også generelle betting artikler som backing, legging og arbing strategier og vil fortsette å skrive om disse emnene som vi har funnet ut at en stor del av våre lesere også finner denne informasjonen nyttig. Vi tar alle forsiktighet for å sikre at våre Betfair Trading Tutorials er skrevet på den mest ærlige og nøyaktige måten som mulig. Skjermbilder vil også bli inkludert når det er nødvendig. Vi vil også gi deg tips om hvordan du handler manuelt ved å bruke bare Betfair-grensesnittet og hvordan du handler ved hjelp av Betfair Trading Software. Vår Betfair Trading Tutorials. Using the Systemet. Den sirkulære handelssystemet CTS er basert på handelsmønstre av spesifikke aksjer i løpet av minimum 12 måneder, og i mange tilfeller en 60-måneders 5 års periode. Den underliggende rektor er at hver aksje har en viss karakteristisk eller harmonisk fingeravtrykk, som CTS-skjermer for å stille presisjon stopper hver dag før markedet åpnes. Den grunnleggende handlingen underliggende CTS er at når et stopp er truffet på en handel , to ting skje.1 - gå ut av dagens handel 2 - revers og gå inn i motsatt handel. Så hver handel er i hovedsak to handler i en, en blir kort, eller en kort blir lang. Mer presist, hvis du var lenge en aksje , avslutter du den lange og går så kort til samme pris. Hvis du var kort, dekker du kort og går så lenge til samme pris. Dette er grunnen til at systemet kalles sirkulært. Når du først ser på Daily Trigger List, vil du vil se at alle aksjene er for tiden enten i lang handel, en KJØP eller en kort handel, en SELL Disse kjøp og salg etikettene er IKKE anbefalinger. De er bare en referanse for å vise deg statusen til alle handler i systemet akkurat nå. Rulle 1 er å aldri jage en handel Hvis en aksje er på en kjøp si gnal, vent på at reverseringsstoppet blir slått og deretter gå kort Hvis det er på et selgesignal, stopper WAIT for reverseringen å bli slått og deretter gå lang. Det er viktig å undertand som stopper ikke bare utgangspunkter, men de er også ENTRY-poeng. I motsetning til populær tro er oppføringen, ikke utgangen, den viktigste delen av en handel. Hvis du går inn på riktig sted, er spennende lettere, og mer sannsynlig å være lønnsomt. For bedre å forstå Daily Trigger Liste, vær oppmerksom på at den viktigste kolonnen er Stop Reverse-prisen. Dette er den primære stoppen. Det er avslutningsstoppet for gjeldende handel, og ENTRY-stoppet for hver ny handel. Den nest viktigste kolonnen er New Intraday Stop, hvis fylt ut kolonne DEN eneste gangen denne stoppeprisen skal brukes er INTRADAY når en handel reverserer fra lang til kort eller kort til lang. På slutten av dagen antas det at det nye stoppet ikke blir rammet og handelen forblir i kraft, stopper du for neste dag finner du i Stop Reverse-kolonnen etter Daily T rigglisten oppdateres over natten for neste handelssession. Alle andre kolonner på den daglige utløserlisten er kun til referanse. For å omklare, forklarer følgende etikettene øverst i Daily Trigger List. Klikk på lager symbolet for å få tilgang til 12- måneders handelshistorie og annen viktig statistikk om noe lager på Daily Trigger List. Status for gjeldende handel Dette er kun for referanse Det er IKKE en anbefaling å kjøpe eller selge. Det er en stor forskjell mellom en stopp og en stoppgrense . Et stopp er i hovedsak en markedsordre Når du setter en vanlig stopp til en bestemt pris, og hvis varen handler til eller gjennom denne prisen, vil bestillingen bli utført som MARKET-ordre. Vi anbefaler at du aktivt kan overvåke dine handler som du bruker STOP-LIMIT-ordrer En stoppgrense kombinerer et stopp og en grenseordre Når stoppet er slått, fyller megleren det til den angitte grensen. Det er sagt en tid der en ren stopp i stedet for en stoppgrense er hensiktsmessig Hvis du ikke kan være på datamaskinen din ved starten av en handelssession, eller hvis du må gå om dagen og ikke kan se dine stillinger, er det sannsynligvis best å sette en ren stopp i stedet for en stoppgrense. Dette vil forsikre deg om at dersom markedet beveger seg mot deg, er du nesten trygg på å avslutte posisjonen din når aksjen beveger seg gjennom din stopppris. Ulempen er imidlertid at hvor du blir fylt er en ikke presis, og det er heller ikke helt garantert at du kan utgang under visse forhold, for eksempel handelsstopp, grensebevegelser osv. For eksempel hvis stoppet ditt er kl 11 00 og aksjen beveger seg gjennom denne prisen, kan markedsføreren fylle deg på 10 90 i stedet for 11 00 Dette skyldes at en ren stopp er en markedsordre, og prisen du fyller på, avhenger av budet, når bestillingen din utføres. Uansett om du bruker et stopp eller en stoppgrense for å gå ut av en posisjon, bruk ALDRI en stopp - Grense for innføring av nye handler Som nevnt tidligere er inngangsprisen mosa t viktig del av hver handel Hvis prisen hopper over stoppet ditt, og du ikke blir fylt med en gang, vær tålmodig. Det pleier å være tilbake og fylle, bokstavelig talt. Åpenbaring med åpningsåpning. Åpen åpning er både banen og glede i systemet Svært ofte kan systemet gå lenge en aksje en dag før noen gode nyheter kommer ut som gli aksjen opp et punkt eller mer neste dag s åpne Eller systemet kan gå kort en aksje om dagen før noen dårlige nyheter tanks lageret . Det er det gode aspektet av gapet som er åpent, og når det skjer, gjør ingenting og nyt det. Men det er tider du kan være lenge en aksje, og dårlige nyheter kommer ut som forårsaker en skarp salg av det åpne og åpningen prisgapene over stoppet ditt. Hvis du har et rent stopp på plass, vil du bli fylt på eller nær åpningsprisen. Her kan et rent stopp være en ulempe. Som noen ganger er åpningsprisen den lave prisen på dagen, og ved slutten klarer aksjen å fylle gapet. Men like ofte kan åpningsprisen være høy av dagen og spenningen i det åpne vil være best. Når et åpent gap går mot handelen din og du har en stoppgrense på plass, er regel 1 --- ikke panikk. Veldig ofte er åpningsbransjen resultatet av slutter å få hit som dikterer handler på markedet i stedet for en grenseverdi, som ofte spiker lageret litt lenger fra åpent. Men da vil aksjen ofte begynne å spore. Nøkkelen er åpningsprisen. Hvis aksjene handler over åpningsprisen, sett et stopp rett under det Og hvis aksjen trades tilbake til hvor ditt opprinnelige stopp var satt, kom deg ut og vend tilbake Bør det aldri nå det punktet, men det handler aldri tilbake under åpningsprisen, vent på lukk, og deretter gå ut. Hvis lageret åpnes og aldri omskifter noe av gapet innen de første 30 minuttene, og hvis det aldri kommer tilbake til åpningsprisen, bare gå ut og ta tapet. En annen faktor er markedet i seg selv Hvis åpningen ikke er aksjespesifikk eller sektorsspesifikk fra noen inntjeningsnyheter, at er enda mer grunn til å være tålmodig noen ganger Hvis posisjonen din primært handler med markedet og det ikke er noen andre nyheter som står for sin bevegelse, har den bedre sjanse til å fylle gapet på et tidspunkt i løpet av dagen. Hovedtemaet er, selv om gapet forhindret stoppet fra å bli truffet og gir deg en grasiøs fylling på utgangen, sier systemet fortsatt å avslutte posisjonen. Ikke hold tapet over natten hvis det kommer til å lukke under stoppet ditt.
No comments:
Post a Comment