Bevegelige Gjennomsnittet Futures Handel

Flytte gjennomsnitt Strategier. Med Casey Murphy Senioranalytiker Forskjellige investorer bruker bevegelige gjennomsnitt av ulike grunner Noen bruker dem som deres primære analytiske verktøy, mens andre bare bruker dem som en selvtillitbygger for å sikkerhetskopiere sine investeringsbeslutninger. I denne delen presenterer vi noen få ulike typer strategier - inkorporere dem i din trading stil er opp til deg. Crossovers En crossover er den mest grunnleggende typen signal og er favorisert blant mange handelsmenn fordi det fjerner alle følelser. Den mest grunnleggende typen crossover er når prisen på en eiendel beveger seg fra den ene siden av et bevegelig gjennomsnitt og lukker på den andre. Prisoverskridelser brukes av handelsmenn til å identifisere fart i fart og kan brukes som en grunnleggende inngangs - eller utgangsstrategi. Som du kan se i figur 1, kan et kryss under et glidende gjennomsnitt signal begynnelsen av en downtrend og vil sannsynligvis bli brukt av handelsmenn som et signal for å lukke ut eksisterende eksisterende posisjoner. Omvendt kan et nært over et glidende gjennomsnitt fra under mai sugg er begynnelsen på en ny opptrending. Den andre typen kryssovergang skjer når et kortsiktig gjennomsnitt krysser gjennom et langsiktig gjennomsnitt. Dette signalet brukes av handelsmenn til å identifisere at momentet skifter i en retning og at et sterkt trekk sannsynligvis nærmer seg Et kjøpesignal genereres når kortsiktig gjennomsnitt krysser over det langsiktige gjennomsnittet, mens et selgesignal utløses av en kortsiktig gjennomsnittlig kryssning under et langsiktig gjennomsnitt. Som du kan se fra diagrammet nedenfor, er dette signalet veldig objektivt, og derfor er det så populært. Triple Crossover og Moving Average Ribbon Ytterligere bevegelige gjennomsnitt kan legges til diagrammet for å øke signalets gyldighet. Mange forhandlere plasserer fem-, 10- og 20-dagers bevegelse gjennomsnitt på et diagram og vent til fem-dagers gjennomsnittet krysser opp gjennom de andre, er dette generelt det primære kjøpesignalet. Venter på 10-dagers gjennomsnittet å krysse over 20-dagers gjennomsnittet brukes ofte som bekreftelse, en taktikk som ofte reduserer numbe r av falske signaler Økning av antall bevegelige gjennomsnitt, som sett i trippel crossover-metoden, er en av de beste måtene å måle styrken på en trend og sannsynligheten for at trenden vil fortsette. Dette ber om spørsmålet Hva ville skje hvis du fortsatte å legge til bevegelige gjennomsnittsverdier Noen argumenterer for at hvis et glidende gjennomsnitt er nyttig, må 10 eller flere bli enda bedre. Dette fører oss til en teknikk som kalles glidende gjennomsnittlig bånd. Som du ser fra diagrammet nedenfor, er mange bevegelige gjennomsnitt plassert på det samme diagrammet og brukes til å bedømme styrken til den nåværende trenden Når alle bevegelige gjennomsnitt beveger seg i samme retning, antas trenden å være sterk. Tilbakevendinger bekreftes når gjennomsnittsene krysser over og leder i motsatt retning. endringsforholdene regnes av antall tidsperioder som brukes i de bevegelige gjennomsnittene. Jo kortere tidsperiodene som brukes i beregningene, jo mer følsomme er gjennomsnittet for små prisendringer. En av th e mest vanlige bånd starter med et 50-dagers glidende gjennomsnitt og legger til gjennomsnitt i 10-dagers trinn opp til det endelige gjennomsnittet på 200 Denne typen gjennomsnitt er bra for å identifisere langsiktige trender omvendelser. Filter Et filter er en teknikk som brukes i teknisk analyse for å øke ens tro på en bestemt handel For eksempel kan mange investorer velge å vente til et sikkerhetskryss over et glidende gjennomsnitt og er minst 10 over gjennomsnittet før du legger en bestilling Dette er et forsøk på å sikre at crossover er gyldig og for å redusere antall falske signaler Ulempen om å stole på filtre for mye er at noe av gevinsten er gitt opp, og det kan føre til at du føler deg savnet båten. Disse negative følelsene vil redusere over tid da du kontinuerlig tilpasser kriteriene brukes til filteret ditt Det er ingen faste regler eller ting å se etter når du filtrerer det. Det er bare et ekstra verktøy som lar deg investere med selvtillit. Gjennomgang Gjennomsnittlig konvolutt En annen strategi som jeg ncorporates bruken av bevegelige gjennomsnitt er kjent som en konvolutt Denne strategien innebærer å plotte to band rundt et bevegelig gjennomsnitt, forskjøvet av en bestemt prosentvis rente. I diagrammet nedenfor er en 5 konvolutt plassert rundt et 25-dagers glidende gjennomsnitt Traders vil se på disse bandene for å se om de fungerer som sterke områder av støtte eller motstand Legg merke til hvordan flytte ofte reverserer retning etter å ha nådd et av nivåene. En prisflytt utover bandet kan signalere en periode med utmattelse, og handelsmenn vil se på omvendt mot senter gjennomsnitt. Gjennomsnittlige gjennomsnitt Slik bruker du dem. Noen av de primære funksjonene i et bevegelige gjennomsnitt er å identifisere trender og reverseringer måle styrken av en aktivums momentum og bestemme potensielle områder der et aktivum vil finne støtte eller motstand. I denne delen vil vi pek på hvordan forskjellige tidsperioder kan overvåke momentum og hvordan bevegelige gjennomsnittsverdier kan være fordelaktige ved å sette stoppstopp. Videre vil vi ta opp noen av evnene en d begrensninger av bevegelige gjennomsnitt som man bør vurdere når de bruker dem som en del av en trading rutine Trend Identifiserende trender er en av nøkkelfunksjonene til bevegelige gjennomsnitt, som brukes av de fleste handelsfolk som forsøker å gjøre trenden til deres venn Flytte gjennomsnitt er forsinkende indikatorer noe som betyr at de ikke forutsier nye trender, men bekrefter trender når de har blitt etablert. Som du ser i Figur 1, anses en aksje for å være i en opptrinn når prisen er over et bevegelige gjennomsnitt og gjennomsnittet er skråt oppover. Omvendt , vil en næringsdrivende bruke en pris under et nedadgående gjennomsnittsnivå for å bekrefte en nedgang. Mange handlere vil bare vurdere å ha en lang posisjon i en eiendel når prisen handler over et glidende gjennomsnitt. Denne enkle regelen kan bidra til at trenden virker i handelsmennene favor. Momentum Mange nybegynnere handler om hvordan det er mulig å måle momentum og hvordan bevegelige gjennomsnitt kan brukes til å takle en slik prestasjon. Det enkle svaret er å være nøye med tiden perioder som brukes til å skape gjennomsnittet, da hver tidsperiode kan gi verdifull innsikt i ulike typer momentum Generelt kan kortsiktig momentum vurderes ved å se på bevegelige gjennomsnitt som fokuserer på tidsperioder på 20 dager eller mindre. Se på flytte gjennomsnitt som er opprettet med en periode på 20 til 100 dager, regnes generelt som et godt mål på mellomlangt momentum. Endelig kan ethvert glidende gjennomsnitt som bruker 100 dager eller mer i beregningen brukes som et mål for langsiktig momentum Sunn fornuft bør fortell deg at et 15-dagers glidende gjennomsnitt er et mer hensiktsmessig mål for kortsiktig momentum enn et 200-dagers glidende gjennomsnitt. En av de beste metodene for å bestemme styrken og retningen til en aktivums moment er å plassere tre bevegelige gjennomsnitt på et diagram og deretter være nøye med hvordan de stabler opp i forhold til hverandre. De tre glidende gjennomsnittene som vanligvis brukes, har varierende tidsrammer i et forsøk på å representere kortsiktig, mellomlang og langsiktig pris e-bevegelser I figur 2 vises sterk oppadgående fart når kortere gjennomsnitt er plassert over lengre gjennomsnitt og de to gjennomsnittene er divergerende. Omvendt, når de kortere gjennomsnittene ligger under de langsiktige gjennomsnittene, er momentet i den nedadgående retningen. Støtte En annen vanlig bruk av bevegelige gjennomsnitt er å bestemme potensielle prisstøtte. Det tar ikke mye erfaring med å håndtere flytteverdier for å legge merke til at fallende pris på en eiendel ofte vil stoppe og reversere retning på samme nivå som en viktig gjennomsnittlig For eksempel i figur 3 kan du se at 200-dagers glidende gjennomsnitt var i stand til å øke prisen på aksjen etter at den falt fra det høye i nærheten av 32 Mange handelsfolk vil forutse en sprette av store bevegelige gjennomsnitt og vil bruke andre tekniske indikatorer som bekreftelse på forventet bevegelse. Resistance Når prisen på en eiendel faller under et innflytelsesrik nivå av støtte, som det 200-dagers glidende gjennomsnittet, er det ikke uvanlig å se e den gjennomsnittlige handle som en sterk barriere som forhindrer investorer i å presse prisen tilbake over det gjennomsnittet Som du kan se fra diagrammet nedenfor, brukes denne motstanden ofte av handelsmenn som et tegn for å ta fortjeneste eller å lukke ut eksisterende eksisterende stillinger. Mange korte selgere vil også bruke disse gjennomsnittene som inngangspunkter fordi prisen ofte hopper av motstanden og fortsetter å bevege seg lavere Hvis du er en investor som holder en lang stilling i en eiendel som handler under store glidende gjennomsnitt, kan det være i din Det er viktig å se på disse nivåene nøye fordi de kan ha stor innvirkning på verdien av investeringen. Stopp-tap Støtte - og motstandskarakteristikkene til bevegelige gjennomsnitt gjør dem til et godt verktøy for å håndtere risiko Evnen til å flytte gjennomsnitt for å identifisere strategiske steder for å sette stopp - tap ordrer tillater handelsmenn å kutte bort tapende stillinger før de kan vokse noe større Som du kan se på figur 5, handlere som holder en lang posisjon i en aksje og sette sine stopp - tap ordrer under innflytelsesrike gjennomsnitt kan spare seg for mye penger Ved å bruke bevegelige gjennomsnitt for å sette stop-loss ordrer er nøkkelen til enhver vellykket trading strategy. How å bruke Moving Gjennomsnitt. Gjennomgående gjennomsnitt hjelpe oss å først definere trenden og for det andre å gjenkjenne endringer i trenden som er det Det er ingenting annet som de er gode for. Enhver ting er bare en sløsing med tid. Jeg vant t å komme inn i gory detaljer om hvordan de er bygget. Det er om en zillion nettsteder som vil forklare matematisk sminke av dem jeg lar deg gjøre det på egen hånd en dag når du er ekstremt kjedelig ut av ditt sinn. Men alt du virkelig trenger å vite er at en glidende gjennomsnittslinje bare er gjennomsnittsprisen på et lager over tid s. De to bevegelige gjennomsnittene. Jeg bruker to bevegelige gjennomsnittsverdier, den 10-årige enkle glidende gjennomsnittlige SMA og 30-tiden eksponentielle glidende gjennomsnittlige EMA. Jeg liker å bruke en langsommere og en raskere. Hvorfor Fordi når den raskeste 10 krysser over den langsommere en 30, det vil Jeg signaliserer ofte en trendendring La oss se på et eksempel. Du kan se i diagrammet over hvordan disse linjene kan hjelpe deg med å definere trender På venstre side av diagrammet er 10 SMA over 30 EMA, og trenden er opp 10 SMA krysser ned under 30 EMA i midten av august, og trenden er nede. Da går 10 SMA tilbake gjennom 30 EMA i september, og trenden er opp igjen - og den holder seg oppe i flere måneder etterpå. Her er reglene. Fokusere kun på lange stillinger når de 10 SMA er over 30 EMA. Fokuser kun på korte stillinger når de 10 SMA er under 30 EMA. Det blir ikke enklere enn det, og det vil alltid holde deg på høyre side av trenden. Vær oppmerksom på at glidende gjennomsnitt bare fungerer bra når en aksje trender - ikke når de er i et handelsområde. Når en aksje eller markedet selv blir slurvet, kan du ignorere glidende gjennomsnitt - de vant t arbeid. Her er viktige ting å huske for lange stillinger - revers for korte stillinger. 10 SMA må være over 30 EMA. There må være god plass mellom de bevegelige gjennomsnittene. Flytte gjennomsnitt må skrånende oppover. Den 200-årige glidende gjennomsnittet. 200 SMA brukes til å skille oksen fra bjørneområdet. Studier har vist at ved å fokusere på lange stillinger over denne linjen og korte stillinger under denne linjen kan gi deg en liten kant. Du bør legge til disse bevegelige gjennomsnittene for alle diagrammer i alle tidsrammer Ja ukentlige diagrammer, daglige diagrammer og intradag 15 min, 60 min diagrammer. 200 SMA er det viktigste glidende gjennomsnittet på et lagerdiagram Du vil bli overrasket over hvor mange ganger en aksje vil reversere i dette området. Bruk dette til din fordel. Også når du skriver skanninger for aksjer, kan du bruke dette som en ekstra filter for å finne potensielle lange oppsett som er over denne linjen og potensielle korte oppsett som er under denne linjen. Støtte og motstand. I motsetning til populær tro, finner aksjer ikke støtte eller går i motstand mot flytteverdier Mange ganger vil du høre forhandlere si, Hei, se på denne aksjen. Det hoppet av 50-dagers glidende gjennomsnitt. Hvorfor ville en aksje plutselig sprette av en linje som noen handelsmann satte på et lagerdiagram. Det ville ikke. En aksje vil bare sprette hvis du vil kalle det det er av betydelige prisnivåer som skjedde i fortiden - ikke en linje på et diagram. Stockene vil reversere opp eller ned på prisnivåer som ligger i nærheten av populære bevegelige gjennomsnitt, men de går ikke tilbake på linjen selv. Så antar du ser på et diagram og ser lageret trekke tilbake til, la oss si det 200-glidende gjennomsnittet Se på prisnivået på diagrammet som viste seg å være betydelige støtte - eller motstandsområder tidligere. Dette er områdene der aksjen vil trolig reversere.